Hướng dẫn backtest EA chiến lược giao dịch trên Metatrader4

Tự động hóa giao dịch trên thị trường tài chính nói chung và ngoại hối nói riêng ngày càng phổ biến và dễ dàng hơn nhờ sự phát triển của các nền tảng giao dịch và các công cụ phân tích. MetaTrader 4 (MT4) là một trong những nền tảng phổ biến nhất để phân tích và giao dịch thị trường ngoại hối và chứng khoán.

Một trong những tính năng mạnh mẽ của MT4 là khả năng thực hiện kiểm tra lại (backtest) chiến lược giao dịch bằng dữ liệu trong quá khứ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng tính năng backtest của MetaTrader 4 để kiểm tra lại chiến lược giao dịch tự động bằng robot (EA) và đánh giá hiệu suất, rủi ro, lợi nhuận.

Giới thiệu về Backtest Chiến lược giao dịch

Backtesting là một quá trình chạy một robot chiến lược giao dịch tự động trên dữ liệu lịch sử để xem xét cách nó hoạt động trong quá khứ. Điều này giúp bạn đánh giá tính hiệu quả và độ ổn định của chiến lược trước khi bạn áp dụng nó vào giao dịch thực tế. Trong MetaTrader 4, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình MQL4 để tạo và kiểm tra lại robot giao dịch của mình.

Sử dụng Chức năng Strategy Tester

Mở MetaEditor

Trước tiên, bạn cần mở MetaEditor bằng cách nhấn vào biểu tượng “MetaEditor” trong thanh công cụ của MT4. Đây là nơi bạn sẽ tạo mã cho chiến lược giao dịch của mình. Bạn cũng có thể mở nhanh trình soạn thảo code MetaEditor nhanh bằng phím F4. Tất nhiên bạn cũng có thể tìm kiếm các EA free hoặc mất phí có sẵn trên mạng. Khi đó hãy bỏ qua bước này và sang bước tiếp theo.

Tạo robot giao dịch

Trong MetaEditor, tạo một chương trình mới và viết mã cho chiến lược giao dịch của bạn bằng ngôn ngữ lập trình MQL4. Đảm bảo rằng bạn xác định các tham số đầu vào của chiến lược và cách nó hoạt động trên dữ liệu giả định. MT4 có để sẵn một số ví dụ trong thư mục Experts ở cửa sổ Navigator bên trái để bạn tham khảo.

Sử dụng Strategy Tester

Trong MT4, chọn tab “View” và chọn “Strategy Tester” hoặc nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl+R. Bạn sẽ thấy một cửa sổ mới xuất hiện dưới cùng của giao diện MT4.

Chọn robot cần backtest và cài đặt

Trong cửa sổ Strategy Tester, chọn chiến lược giao dịch mà bạn muốn kiểm tra lại từ danh sách “Expert Advisor.” Sau đó, cài đặt các tham số backtest như khoảng thời gian, lệnh mua/bán, và quỹ tiền ảo trong mục Expert Properties.

Bắt đầu chạy backtest

Nhấn nút “Start” để bắt đầu quá trình kiểm tra lại. MT4 sẽ chạy chiến lược của bạn trên dữ liệu lịch sử và hiển thị kết quả trên biểu đồ.

Xem kết quả

Sau khi quá trình backtest – kiểm tra lại hoàn thành, bạn có thể xem kết quả trên biểu đồ và bảng thống kê. Điều này bao gồm tổng lợi nhuận, số lệnh thắng/thua, tỷ lệ thắng, và nhiều thông tin khác để đánh giá hiệu suất của chiến lược.

Phân tích kết quả và Tối ưu hóa

Sau khi bạn đã thực hiện kiểm tra lại, bạn cần phân tích kết quả để đảm bảo chiến lược của bạn đáp ứng các mục tiêu đầu tư của bạn. Nếu cần, bạn có thể tối ưu hóa chiến lược bằng cách điều chỉnh các tham số hoặc thay đổi chiến lược để cải thiện hiệu suất.

Kết luận

Backtesting trong MetaTrader 4 là một công cụ quan trọng cho các nhà giao dịch và nhà phân tích thị trường. Nó cho phép bạn kiểm tra lại chiến lược giao dịch hoặc EA trade của bạn trước khi bạn đưa nó vào giao dịch thực tế, giúp bạn đánh giá hiệu suất và độ tin cậy của EA hay chiến lược của mình.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng backtest chỉ là một phần của quá trình của chiến lược giao dịch, và nó không đảm bảo sự thành công trong giao dịch thực tế. Bởi vì dữ liệu trong quá khứ nhiều khi không hoàn toàn đúng vì nhiều nguyên do, một trong số đó là độ chính sác của dữ liệu quá khứ do sàn hoặc bên thứ ba cung cấp chưa chắc chính xác hoàn toàn. VH sẽ có những bài viết chuyên sâu hơn về vấn đề này. Hẹn gặp lại các bạn trong bài sau.

VHTeam