Đường Trung bình Động: cổ điển nhưng hiệu quả – p1

Tôi luôn sử dụng các đường trung bình động trên biểu đồ trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Giá đang nằm trên hay dưới đường trung bình động? Điều đó hoạt động tốt hơn bất kỳ công cụ nào khác mà tôi có. Tôi cố gắng không đi ngược lại xu hướng các đường trung bình động, đó là tự huỷ hoại chính mình.

Marty Schwartz

Bài viết này sẽ giúp các bạn trả lời các câu hỏi: Đường trung bình động là gì? Có những loại đường trung bình động nào? Chúng được sử dụng làm chỉ báo kỹ thuật như thế nào? Chúng có thể được sử dụng vào những khung thời gian nào? Đường trung bình động nào có giá trị nhất?

Đường trung bình động là gì?

Đường trung bình động (MA -Moving Average) là đường giá trung bình của một cặp tiền tệ hay hàng hoá, cổ phiếu… trong một khung thời gian nhất định. Chúng giúp cho hành động giá trơn tru hơn và tập trung vào xu hướng của giá hiện tại so với giá trung bình, trong một khung thời gian.

Đường trung bình động là công cụ kỹ thuật phổ biến được sử dụng trên biểu đồ để xác định xu hướng. Chúng có thể được sử dụng như công cụ độc lập để giao dịch theo xu hướng hoặc kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, các vùng cung cầu hoặc thậm chí với các đường trung bình động khác. Đường trung bình động là một trong những nền tảng cho các chỉ báo kỹ thuật khác như Bollinger Bands, MACD và McClennan Ocillator.

Đường SMA, EMA, WMA là gì?

Có những loại đường trung bình động nào?

Đường trung bình động đơn giản (SMA- Simple Moving Average) là một chỉ báo hiển thị một đường trên biểu đồ dựa trên việc tính toán giá trung bình của một công cụ giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, đường SMA 5 là giá trung bình trong khoảng thời gian 5 ngày (trên biểu đồ ngày). Nếu các mốc giá trong năm ngày qua kết thúc ở mức 100, 101, 99, 98 và 102 USD, thì mức trung bình động trong năm ngày sẽ là: 100 USD vì: (100 + 101 + 99 + 98 + 102) / 5= 500/5 = 100 USD.

SMA coi tầm quan trọng của tất cả các mức giá là bằng nhau trong một khoảng thời gian tính toán. Trong khi đó, đường trung bình động luỹ thừa (EMA – Exponential Moving Average) đánh trọng số lớn hơn đối với giá gần đây, điều này giúp EMA phản ứng nhanh hơn và điều chỉnh theo hành động giá tốt hơn. EMA thay đổi nhanh hơn để giải thích cho hành động giá gần đây so với giá cũ, từ đó giúp trader phản ứng nhanh hơn với xu hướng hiện tại.

Côn thức tính EMA:

EMA [today] = (Price [today] x K) + (EMA [yesterday] x (1 – K))

Trong đó:

• K = 2 ÷(N + 1)
• N = chu kỳ của EMA
• Price [today] = Giá đóng cửa của nến hiện tại
• EMA [yesterday] = Giá trị EMA của nến trước đó
• EMA [today] = Giá trị EMA của nến hiện tại

Đường trung bình động có trọng số (WMA – Weighted Moving Average) chỉ định hệ số trọng số cho mỗi mức giá trong khoản thời gian tính toán. WMA chú trọng các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Nghĩa là WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn, quan tâm tới yếu tố chất lượng của dòng tiền.

Công thức tính WMA:

• Trong đó n = chu kỳ.

Công thức là vậy nhưng bạn cũng ko cần phải quá để tâm hay khắc ghi chúng. Đừng để bị cuốn vào sự khác biệt hay tầm quan trọng của các loại đường trung bình động này. Về lâu dài, các nguyên tắc giao dịch và chất lượng tín hiệu giao dịch của bạn sẽ tạo ra lợi nhuận, đừng quá để tâm xem loại đường trung bình động nào là “tốt nhất”. Vấn đề nằm ở việc xác định và nắm bắt xu hướng với các đường trung bình động mà bạn chọn, cho khung thời gian giao dịch của riêng bạn.

Đường trung bình là công cụ mạnh mẽ để sử dụng trong giao dịch. Chúng là một công cụ tuyệt vời để tìm kiếm manh mối những mốc hỗ trợ và kháng cự chính cũng như xác định xu hướng. Các đường MA được sử dụng rất nhiều trong các chiến lược giao dịch. Đường trung bình động là một chỉ báo xu hướng khách quan. Không như trendline là một thứ gì đó rất chủ quan, đường trung bình động dựa trên những dữ kiện có thể định lượng được.

Đường trung bình động dùng cho khung thời gian nào?

Đường trung bình động có thể sử dụng trên tất cả các khung thời gian, từ các khung nhỏ trong ngày, khung ngày, tuần tới khung tháng. Day trader có thể sử dụng các đường trung bình động trên biểu đồ hàng ngày để xem giá phản ứng như thế nào với các mốc nhất định. Ví dụ: đường EMA 5 trên biểu đồ ngày có thể tìm thấy gợi ý cho các mốc hỗ trợ trong ngày. Trader cũng có thể tìm kiếm sự đồng thuận đa khung thời gian để tìm kiếm điểm vào cho xác suất thành công cao hơn.

Lưu ý rằng, khung thời gian càng ngắn, giá càng nhiễu vì tính chất ngẫu nhiên của người mua và người bán. Ở các khung thời gian lớn, bạn sẽ thấy xu hướng kiên định hơn, xuất hiện các mô hình tích lũy và phân phối của thị trường gần các đường trung bình động chính.

Trong các loại chỉ báo theo xu hướng, thì đường MA là đơn giản nhất. Trong xu hướng tăng, giá có xu hướng duy trì trên đường trung bình động chính. Trong xu hướng giảm, giá thường nằm dưới đường trung bình động chính. Khả năng đầu tiên của sự thay đổi xu hướng là khi giá vượt qua đường trung bình động mà trước đó nó đã có xu hướng nhất quán ở phía bên kia. Xu hướng giảm bắt đầu đảo ngược khi giá cắt lên đường trung bình động, trong khi xu hướng tăng có dấu hiệu đảo ngược khi giá cắt xuống.

Đường trung bình động nào giá trị nhất?

Tham khảo một số đường MA và cách tôi sử dụng trong giao dịch chứng khoán dưới đây, khung thời gian tôi sử dụng là khung Ngày:

Đường EMA 5 Ngày: Cho tín hiệu động lượng mạnh, sử dụng để theo dõi xu hướng trong khung thời gian ngắn hạn. EMA 5 rất hữu hiệu trong một xu hướng tăng mạnh. Đường này chỉ có thể được sử dụng trong các xu hướng biến động (volatility) thấp với động lượng (momentum) mạnh. Sự bứt phá trở lại trên đường này là một dấu hiệu (đối với tôi) xu hướng tăng có thể tiếp diễn. Tôi chủ yếu sử dụng nó như một điểm chốt cuối ngày. Rất hiếm khi đường này không bị phá vỡ trong ngày, ngay cả trong các thị trường có xu hướng mạnh nhất.

Đường EMA 10 Ngày: là một đường trung bình động tuyệt vời để giữ kiên định theo xu hướng thị trường chính. Nó thường là đường MA bị phá đầu tiên trước khi mọi rắc rối thực sự bắt đầu. EMA 10 có thể được sử dụng như một tín hiệu độc lập khi thị trường có xu hướng mạnh theo một chiều trong thời gian dài.

Đường EMA 21 Ngày: Đây là đường trung bình động trung hạn. Nó thường là đường hỗ trợ cuối cùng trong một xu hướng tăng đầy biến động. Đối với tôi, đó là sự đảo chiều không thể tránh khỏi khi xu hướng chính đã giữ trên đường MA một thời gian dài.

Đường SMA 50 Ngày: Đây là đường MA mà các cổ phiếu mạnh hàng đầu thường hay được hỗ trợ. Nó thường là đường hỗ trợ cho các xu hướng tăng mạnh. Các thị trường xu hướng tăng sẽ có sóng hồi trở lại đường này và bật lên tiếp. Hầu hết các thị trường tăng giá và xu hướng tăng sẽ hồi trở lại đường này. Nói chung đây là một đường cho điểm MUA vào tuyệt vời khi giá hồi.

Đường SMA 100 Ngày: Giữa mốc 50 và 200 ngày là đường SMA 100. Nếu giá phá khỏi đường này, thì khả năng cao điểm dừng tiếp theo là đường SMA 200. Đây là mức giá hồi sâu hơn trong xu hướng tăng. Điểm vào tại vùng này thường cho tỷ lệ R:R (rủi ro/lợi nhuận) cao.

Đường SMA 200 Ngày: Đây là đường trung bình động quan trọng mà phe bò thích MUA khi giá duy trì trên đường này, và phe gấu thích BÁN khi giá ở dưới. Đường này là một trong những tín hiệu quan trọng nhất trên thị trường cho bạn biết nên chọn theo phe nào. Bò ở trên, gấu ở dưới. Giá một cổ phiếu phá vỡ đường SMA 200 khung Ngày thì thường là điều tội tệ sẽ xảy ra với nó sau đó.

Những điểm cần ghi nhớ

• Đường trung bình động không phải là Chén Thánh giao dịch. Chúng chỉ là những công cụ giúp trader nắm bắt xu hướng trong khung thời gian mà họ ưa thích giao dịch.
• Đường trung bình động hoạt động tốt nhất trong các thị trường có độ biến động thấp. Thị trường càng biến động thì các đường trung bình động càng ít được tôn trọng vì cảm xúc của những người tham gia thị trường.
• Đường trung bình động có ý nghĩa bởi vì rất nhiều người tham gia thị trường sử dụng chúng.
• Trung bình động là mức trung bình của dữ liệu giá trong quá khứ, chúng không mang yếu tố dự đoán. Thay vào đó, chúng là một cách nhìn nhận theo xu hướng hiện tại.
• Đường trung bình động là công cụ phân tích kỹ thuật phản ứng.

Tham khảo Steve Burns