RSI – Giao dịch Phân kỳ và Failure Swing

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một chỉ báo xung lượng đo lường mức độ của những thay đổi giá, từ đó phân tích các điều kiện quá mua hoặc quá bán. Giá trị RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Công thức tính RSI

Chỉ số RSI được tính theo công thức: RSI = 100 – 100 / (1 + RS), trong đó:

• RS = Average Gain/ Average Loss
• RS: Sức mạnh tương đối (relative strength)
• Average Gain: Mức tăng trung bình của số kỳ tăng trong 1 khoảng thời gian được chọn
• Average Loss: Mức tăng trung bình của số kỳ giảm trong 1 khoảng thời gian được chọn

Chu kỳ mặc định của RSI là 14 nến và có thể tuỳ chỉnh.

Giá được coi là quá mua khi RSI trên 70 và quá bán khi dưới 30. Một số trader còn sử dụng mức 80 và 20 để giảm thiểu tín hiệu sai.

Trong một xu hướng tăng mạnh, RSI thường sẽ đạt đến 70 và hơn thế nữa, còn ở xu hướng giảm RSI có thể duy trì ở mức 30 hoặc thấp hơn trong một khoảng thời gian dài. Mặc dù các mức quá mua và quá bán chung có thể thể hiện chính xác xu hướng, nhưng chúng chưa chắc đã cung cấp các tín hiệu kịp thời nhất để giao dịch.

Cách giao dịch bằng RSI cơ bản nhất

Các trader giao dịch theo xu hướng thường sử dụng RSI để tìm vị thế mua khi giá ở gần khu vực quá bán ở xu hướng tăng (tức là mua khi giá giảm) và mở vị thế bán giá gần khu vực quá mua ở xu hướng giảm (tức là bán khi giá hồi). Giả sử rằng xu hướng dài hạn của một cặp tỷ giá tăng. Tín hiệu mua xảy ra khi RSI di chuyển xuống dưới 50 và sau đó quay trở lại trên mức 50.

Về cơ bản, điều này có nghĩa là một đợt giảm giá đã xảy ra và trader nên mở vị thế mua khi đợt giảm giá dường như đã kết thúc (theo RSI) và xu hướng đang tiếp tục. Lý do sử dụng mức 50 vì RSI thường khó đạt đến mức 30 trong một xu hướng tăng, trừ khi xuất hiện một sự đảo chiều xu hướng tiềm năng. Tín hiệu bán xuất hiện khi xu hướng giảm và chỉ báo RSI di chuyển trên 50 và sau đó quay trở lại dưới mức 50.

RSI thường được sử dụng kết hợp với các đường xu hướng, vì hỗ trợ hoặc kháng cự của đường xu hướng thường trùng với các mức hỗ trợ hoặc kháng cự của RSI. Đây là lý do mà giao dịch phân kỳ sử dụng RSI ra đời.

Giao dịch phân kỳ RSI

Giao dịch phân kỳ là một trong những phương pháp giao dịch được nhiều trader sử dụng. Nếu chưa biết phân kỳ là gì, hãy tham khảo bài viết: Định nghĩa và phân loại phân kỳ. Ví dụ ở một phân kỳ RSI tăng, khả năng đảo chiều sẽ xảy ra khi giá tạo mức đáy mới (trend giảm), nhưng giá trị RSI thì không (RSI sẽ cho trend tăng). Phân kỳ RSI giảm thì ngược lại.

Các tín hiệu phân kỳ RSI thường chính xác hơn trên các khung thời gian dài hơn (tối thiểu là khung thời gian 1 giờ).

Tham khảo thêm về giao dịch phân kỳ cùng những bài thực hành tìm phân kỳ: Ebook phân kỳ: hai con đường riêng.

Phân kỳ RSI cũng được dùng để xác nhận Breakout

Dưới đây là một ví dụ Phân kỳ RSI tăng xuất hiện trước một đột phá tăng từ mô hình Falling Wedge (Nêm Giảm). Hai tín hiệu này kết hợp với nhau tạo ra một tín hiệu mạnh mẽ:

RSI và Failure Swing

Failure Swing cũng là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sự đảo chiều có thể sắp xảy ra. Failure Swing không quan tâm tới hành động giá. Nói cách khác, Failure Swing chỉ tập trung vào RSI cho các tín hiệu thoả mãn điều kiện của nó và bỏ qua phân kỳ. Một Failure Swing Tăng hình thành khi RSI di chuyển xuống dưới 30 (quá bán), bật lên trên 30, phục hồi trở lại, giữ trên 30 và sau đó phá vỡ đỉnh trước đó. Về cơ bản, giá di chuyển đến mức quá bán, sau đó tạo đáy mới cao hơn đáy trước. Hãy xem hình dưới:

Ngược lại, một Failure Swing Giảm hình thành khi RSI di chuyển trên 70, sau đó có một sóng giảm, rồi bật lên nhưng tạo đỉnh mới không vượt được ngưỡng 70, rồi tiếp tục đi xuống phá vỡ đáy gần nhất . Về cơ bản, nó là sự di chuyển đến mức quá mua và sau đó tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ.

Những bài viết về phân kỳ khác trên vonhoa.org: Danh sách bài viết về Giao dịch phân kỳ.

#cachgiaodichrsi #rsidivergence #quamuarsi #quabanrsi

Biên tập V.H